NAVCalc 模块说明文档

1. 功能简介

此模块用于账户净值计算。

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2. 输入与输出

• 输入

  • 前日净值 $\text{NAV}_{t-1}$
  • 前日份额数目(Number of Shares) $\text{S}_{t-1}$
  • 前日收盘后今日收盘前出入金(Deposit / Withdraw) $\text{DW}_{t}$ 。注意：今日收盘后的入金归入明日计算，不影响今日净值。
  • 前日结算后市值(MarketValue) $\text{MV}_{t-1}$ 。注意：此市值不应包括交易后的入金。
  • 今日结算$\text{PnL}_{t}$

• 输出

  • 今日结算后份额数目(Number of Shares) $\text{S}_{t}$
  • 今日结算后净值 $\text{NAV}_{t}$

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3. 计算流程

1. 计算日结算后份额数目

• 若前一日净值为0或空值，计为1： $\text{NAV}_{t-1}=1$
• 开始计算： $\text{S}_{t} = \text{S}_{t-1} + \frac{\text{DW}_{t}}{\text{NAV}_{t-1}}$

2. 今日结算后净值
   • 若前一日份额数目为0： $\text{S}_{t-1}=0$ ，则 $\text{NAV}_{t}=\text{NAV}_{t-1}$
   • 若前一日份额数目不为0： $\text{S}_{t-1}>0$ ，则 $\text{NAV}_{t}=\frac{(\text{MV}_{t-1}+\text{PnL}_t)}{\text{S}_{t-1}}$

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