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【策略执行算法】Exe_12_OptionSingleLeg

说明​

执行单腿期权合约的开平仓操作。

输入参数​

  • L\textcolor{red}{L}：由策略提供的期权合约代码
  • V\textcolor{red}{V}：需交易手数
  • flag：开/平仓标志
  • tickSize\textcolor{red}{tickSize}：限价浮动
  • d\textcolor{red}{d}：多空方向（+1 表示买入，-1 表示卖出）

执行​

  • 开仓：
    以第一层对手价（d=1\textcolor{red}{d}=1 时为 AskPrice1；d=−1\textcolor{red}{d}=-1 时为 BidPrice1）提交 FAK 单，执行手数为 V\textcolor{red}{V}；返回已执行手数 V’

  • 平仓：
    以第一层对手价为基础，浮动 1 个 tickSize\textcolor{red}{tickSize}

    • d=1\textcolor{red}{d}=1 时：价格 = AskPrice1 + tickSize\textcolor{red}{tickSize}
    • d=−1\textcolor{red}{d}=-1 时：价格 = BidPrice1 - tickSize\textcolor{red}{tickSize}
      提交 FAK 单，执行手数为 V\textcolor{red}{V}；返回已执行手数 V′\textcolor{red}{V'}